Методическое пособие к выполнению деловой задачи на тему Формирование и мониторинг модельного портфеля ценных бумаг

Для студентов 4-5 курсов ФФК и МЭО. СПб, 2007.
Методическое пособие содержит необходимые алгоритмы решения, формулы, таблицы, а также рекомендации и пояснения по их применению.
Методическое пособие подготовлено с целью оказать помощь студентам 4 курса ФФК и МЭО в осуществлении самостоятельной работы в рамках модульного обучения по дисциплине «Рынок ценных бумаг». Студенты 5 курса ФФК и МЭО также могут использовать данное методическое пособие для выполнения практической задачи по формированию модельного портфеля ценных бумаг, выполняемой в рамках модульного обучения по дисциплине «Государственные и муниципальные ценные бумаги».Примерная структура и характеристика портфелей разных типов.
Варианты инвестиционных стратегий.
Примерные состав и структура финансовых активов по типам портфелей.
Состав и оценка стоимости модельного портфеля на дату формирования.
Состав и оценка стоимости модельного индексного субпортфеля государственных облигаций на начало его ведения.
Доходность управления субпортфелем.
Состав и оценка стоимости модельного индексного субпортфеля корпоративных облигаций на начало его ведения.
Доходность управления субпортфелем корпоративных облигаций.
Доходность и волатильность в различных временных интервалах.